长城核心优选混合 : 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

时间:2022年01月15日 10:15:44 中财网
原标题:长城核心优选混合 : 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
















长城核心优势混合型证券投资基金


招募说明书更新



2021
年第
1
号)




















基金管理人:
长城基金管理有限公司


基金托管人:
中国建设银行股份有限公司






二〇二二年一月



长城核心优势混合型证券投资基金经2019年1月29日中国证券监督管理委员会证监许
可[2019]160号文注册募集。基金合同于2019年4月16日生效。




重要提示


(一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


(二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同。


(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。


(四)本招募说明书所载内容截止日为2021年12月15日,有关财务数据和净值表现
截止日为2021年9月30日,财务数据未经审计。






目录
第一部分
绪言
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.
3
第二部分
释义
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4
第三部分
基金管理人
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8
第四部分
基金托管人
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17
第五部分
相关服务机构
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................................
...............
19
第六部分
基金的募集与基金合同的生效
................................
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...................
21
第七部分
基金份额的申购、赎回
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................................
...............................
22
第八部分
基金的投资
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................................
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...................
31
第九部分
基金的业绩
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................................
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...................
43
第十部分
基金的财产
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................................
................................
...................
44
第十一部分
基金资产的估值
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................................
................................
.......
45
第十二部分
基金的收益分配
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................................
................................
.......
50
第十三部分
基金的费用与税收
................................
................................
................................
...
51
第十四部分
基金的会计与审计
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................................
................................
...
56
第十五部分
基金的信息披露
................................
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................................
.......
57
第十六部分
基金合同的变更、终止与基金财产的清算
................................
...........................
63
第十七部分
风险揭示
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................................
................................
...................
65
第十八部分
基金合同的内容摘要
................................
................................
...............................
73
第十九部分
基金托管协议的内容摘要
................................
................................
.......................
86
第二十部分
对基金份额持有人的服务
................................
................................
.....................
102
第二十一部分
其他应披露事项
................................
................................
................................
.
103
第二十二部分
招募说明书的存放及查阅方式
................................
................................
.........
104
第二十三部分
备查文件
................................
................................
................................
.............
105



第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《长城核心优势混合
型证券投资基金基金合同》编写。


基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。


本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。






第二部分 释义

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

1、基金或本基金:指长城核心优势混合型证券投资基金

2、基金管理人:指长城基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同:指《长城核心优势混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何
有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城核心优势混合型证券
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《长城核心优势混合型证券投资基金招募说明书》
及其更新

7、基金产品资料概要:指《长城核心优势混合型证券投资基金基金产品资料概要》及
其更新

8、基金份额发售公告:指《长城核心优势混合型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修


15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律


主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。


25、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售
业务的机构

26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或
接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户

30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月

33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日


35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日非
港股通交易日,则本基金不开放)

38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投
资人共同遵守

40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为

41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为

42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为

44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作

45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%

47、元:指人民币元

48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值:指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购
基金款以及其他投资所形成的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程


53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

54、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所和深圳证券交易
所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交
易所上市的股票

55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。


56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待





第三部分 基金管理人

一、基金管理人情况

1.
名称:长城基金管理有限公司


2.
住所:
深圳市福田区益田路
6009
新世界商务中心
41



3.
办公地址:
深圳市福田区益田路
6009
新世界商务中心
41



4.
法定代表人:王军


5.
组织形式:有限责任公司


6.
设立日期:
2001

12

27

7.
电话:
0755
-
23982338
传真:
0755
-
23982328


8.
联系人:
崔金宝


9
.
客户服务电话:
400
-
8868
-
666


1
0
.
注册资本

壹亿伍仟万



1
1
.
股权结构:


持股单位


占总股本比例


长城证券股份有限公司


47.059
%


东方证券股份有限公司


17.647
%


中原信托有限公司


17.647
%


北方国际信托股份有限公司


17.647
%


合计


100
%







二、基金管理人主要人员情况

1
、董事、监事及高管人员介绍



1

董事


王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999年7月加
入中国华能集团,历任主管、副处长、处长、副主任等职务。2018年11月出任长城基金管
理有限公司董事长。


邱春杨先生,董事、总经理、首席信息官、投资决策委员会主任,博士。2001年3月
至2002年10月任职于南方证券资产管理部;2002年11月至2020年7月任职于广发基金
管理有限公司(含广发基金筹备期),历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总


经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任长城
基金管理有限公司总经理。


韩飞先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司,历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人等职务;2015年3月至2018年12月,任长城证券广东分公司总经理;2018年12月至2019年8月,任长城证券
纪业务总部总经理兼广东分公司总经理;2019年8月至今,任长城证券副总裁。


曾晓玲女士,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁助理兼人力资源部总经理。

曾任职于深圳义达会计师事务所、蛇口集装箱码头有限公司、富鼎投资管理有限公司、上
海东方威球货运代理有限公司。2003年5月加入长城证券,在资产管理部从事资产监理工
作,2005年3月调入风险管理部,历任经理、总经理助理、副总经理、部门总经理;2019
年3月至今,任公司总裁助理,2021年3月至今,任人力资源部总经理。


姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。


朱静女士,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融
控股(香港)有限公司总经理,上海东证期货有限公司董事,东证国际金融集团有限公司董
事,诚泰融资租赁(上海)有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安矿山
机械厂职员,1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、
副总经理,1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务
规划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部总经理助理、副总经理,董事会办
公室副主任。


张文栋先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳
新产业投资股份有限公司,2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总
经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。


万建华先生,独立董事,博士研究生,高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会
会长,通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处
处长;招商银行总行常务副行长;长城证券董事长;招商证券董事长;中国银联首任董事
长、总裁;上海国际集团总裁;国泰君安证券董事长等职务。


唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。


徐英女士,独立董事,学士,现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、


党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。


温子健先生,独立董事,硕士,现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学
校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。



2

监事


吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所
审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3月,
历任长城证券财务部总经理、财务负责人;2015年3月至2019年4月,任长城证券董事会
秘书兼财务负责人;2019年4月至今,任长城证券董事会秘书。


曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职
于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北
方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、
风险控制部总经理。


杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法
务管理总部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,上
东方证券资产管理有限公司董事,东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人民
银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查处、
稽查局案件审理处副主任科员、主任科员,自2004年3月至2015年5月先后于上海证监局
稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职,历任主任科员、副处
长、处长。


黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务
中心工作。


赵永强先生,职工监事,学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004
年7月任职于华润(深圳)有限公司财务会计;2008年4月任职于中国平安保险(集团)
股份有限公司资金部、财务部。2010年4月加入长城基金管理有限公司。


崔金宝先生,职工监事,学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部,2013年9月至2019年10月
任职于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司。


张静女士,职工监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005
年7月至2007年5月任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月加
入长城基金管理有限公司。



侯涛先生,职工监事,大学本科。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。1994年9月至1998年7月任职于安徽省电力建设第一工程公司,1998年7月至2001年7
月任职于安徽省芜湖市供电局,2001年7月至2012年9月任职于深圳证券通信有限公司,2012年9月加入长城基金管理有限公司。



3

高级管理人员


王军先生,董事长,简历同上。


邱春杨先生,董事、总经理,简历同上。


杨建华先生,副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理,硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司工作,历任公司总经理助理、
研究部总经理。


沈阳女士,副总经理,硕士。曾任职于广发证券股份有限公司、中国证券报、恒生投
资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019年1月加入长城
基金管理有限公司,曾兼任机构理财部总经理。


车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。


2
、基金经理


杨建华先生,硕士,注册会计师(CPA)。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、
深圳市和君创业投资公司、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月加入长城基金
管理有限公司,历任权益投资部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理,现任公司副
总经理、投资总监、权益投资部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009
年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任
“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城
久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年11月任“长
中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久
嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪
深300指数证券投资基金”基金经理,自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投
资基金”基金经理,自2019年4月至今任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理,
自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理,自2021年5月至今
任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理,自2021年10月至今任“长城兴华优选
一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。



3
、投资决策委员会成员


邱春杨先生,投资决策委员会主任,公司总经理,首席信息官。


杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、
基金经理。


张勇先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、固定收益投资总监、基金经理。


何以广先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。


马强先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金经
理。


4、上述人员之间不存在近亲属关系。


三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;

12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。


四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,建立健全的内部控制
制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。


2、基金管理人承诺不从事下列行为:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相


关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


五、基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


六、基金管理人的内部控制制度

健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、
稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控
制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。


1、风险控制的目标

公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、
健康发展的基金管理实体。具体目标是:

(1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;

(2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机
制和监督机制;

(3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额
持有人利益最大化;

(4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,
维护公司股东的合法权益;

(5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制
度。


2、建立风险控制制度的原则

公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在
建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:

(1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗
透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、
内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

(3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行


部门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度
的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;

(4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度
的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公
司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;

(5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环
境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

(6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和
制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严
格的批准程序。


3、风险控制的主要内容

(1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;

(2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;

(3)建立公司风险控制程序;

(4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;

(5)确定公司风险控制的路径和措施;

(6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机
制。


4、风险控制体系

公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效
的多级风险防范体系:

(1)一级风险防范

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。


董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工
作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规
性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进
行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制
与审计委员会的基本职能为:

①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。


②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部
控制制度的合法合规性、合理性和有效性。


③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中
国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案。


④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。



⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。


⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制
工作的有效性,并提出改进意见。


⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。


⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。


⑨董事会安排的其他事项。


公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照
中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。


(2)二级风险防范

二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风
险进行的预防和控制。


投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,
对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性
的目的。其在风险控制中主要职责为:

①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;

②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;

③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;

④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;

⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。


监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,
对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要
职责是:

①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和
事后审查方案;

②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;

③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;

④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。


(3)三级风险防范

三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。


公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险
控制措施,达到:

①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、
业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机
制;


②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭
据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控制
在最小范围内。


5、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。






第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:李申

联系电话:(021)60637102

(二)主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境
托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,
在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。

自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成
为常规化的内控工作手段。


(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一
季度末,中国建设银行已托管1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托管
人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多
年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所
股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019及2020年分别荣获《亚


洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”以及“中国
年度托管银行(大型银行)”奖项。


二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。


(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。


(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。


三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。


(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况
进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。


2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。


3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解
释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。






第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

(1)长城基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层

法定代表人:王军

电话:0755-23982244

传真:0755-23982259

联系人:黄念英

客户服务电话:400-8868-666

网址:www.ccfund.com.cn

(2)长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登
录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台,
在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交
易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。


2、代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时在网站上公示。


本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。


二、基金登记机构

名称:长城基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

法定代表人:王军

电话:0755-23982338

传真:0755-23982328

联系人:阳雄

客户服务电话:400-8868-666

三、律师事务所与经办律师

律师事务所名称:北京市中伦律师事务所


注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 SK大厦 36-37层

负责人:张学兵

电话:0755-33256666

传真:0755-33206888

联系人:李伟健

四、会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁

电话:0755-25028023

传真:0755-25026023

联系人:昌华





第六部分 基金的募集与基金合同的生效

一、基金的募集

本基金经中国证券监督管理委员会2019年1月29日证监许可[2019]160号文注册,由
基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、
法规及基金合同募集,募集期自2019年3月18日至2019年4月12日止,共募集2,138,234,603.58份基金份额,募集户数为24,035户。


二、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2019年4月16日正式生效。


三、基金的类型与运作方式

基金类型:混合型

运作方式:契约型开放式

四、基金存续期限

不定期。


五、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机
构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人。


六、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。法律法规
另有规定时,从其规定。






第七部分 基金份额的申购、赎回

一、申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说
明书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。


二、申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营
业的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。


基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。


基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。


在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。


基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。


三、申购、赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。


基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新


规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


四、申购、赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。


2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成
立;登记机构确认基金份额时,申购生效。


基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者
赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易
市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托
管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作
日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。


3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。


基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行
承担。


基金管理人可以在法律法规允许的情况下,依法对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


五、申购、赎回的数额限制

1、本基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为10元,投资人通过销售机构申购
本基金时,当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时,除需满足基金管理人
规定的最低申购金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定;

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与
风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告;

3、本基金单笔赎回份额不得低于10份,投资人全额赎回时不受该限制;


4、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制;

5、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金
份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致
被动达到或超过50%的除外)。法律法规另有规定的,从其规定;

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并
报中国证监会备案。


六、申购和赎回的费用

1、申购费用

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购
费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体费率如下表所
示:

(1)申购费率

申购金额(含申购费)

申购费率

100万元以下

1.5%

100万元(含)-300万元

1.0%

300万元(含)-500万元

0.5%

500万元以上(含)

每笔1000元



注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资
者。


(2)特定申购费率

申购金额(含申购费)

申购费率

100万元以下

0.3%

100万元(含)-300万元

0.2%

300万元(含)-500万元

0.1%

500万元以上(含)

每笔1000元



注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。


如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。


申购费用在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。



2、赎回费用

本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.5%

7日≤T<30日

0.75%

30日≤T<184日

0.5%

184日≤T<365日

0.25%

365日≤T

0



赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持
有期长于30日(含)但少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财
产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月(含)的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监
管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。


5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则
的规定。


七、申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于500万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

例:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金,对应的申购费率为1.5%,
若申购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得到的基金份额计算如下:

净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元

申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元

申购份额=98,522.17/1.0500=93,830.64份

2、赎回金额的计算


赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

例:某投资者赎回其持有的本基金50,000份,持有期为85天,对应的赎回费率为0.5%,若赎回当日基金份额净值为1.1500元,则其得到的赎回金额计算如下:

赎回总金额=50,000×1.1500=57,500.00元

赎回手续费=57,500×0.5%=287.50元

净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50元

3、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,计算
结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。


4、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,
赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。


5、本基金份额净值的计算,T日基金份额净值=T日收市后的该基金资产净值/T日该
基金份额的余额数量,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。


八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停接受基金申购申请。


3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。


4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益或对存量基金
份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。


5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。


6、因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报,或者发生证券交易服
务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或全部港股通服务,或者发生其他
影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。


7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销


售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。


8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。


9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述除第4、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应
当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第8项情形时,基金管理人
可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部
或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。


九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。


3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。


4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。


5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的
赎回申请。


6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的
相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。


十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。


2、巨额赎回的处理方式


当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。


(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。


(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。


(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的
基金总份额的20%时,本基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请
实施延期办理,而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与其他基金份额
持有人的赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情
况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回
为止。具体见相关公告。


(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超
过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。


3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在
指定媒介上刊登公告。


十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。


2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。


3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照


《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的
公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。


十二、基金转换

基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理
人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。


十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。


继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。


十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。


十五、定期定额投资计划

“定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、
扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动
完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。


本基金管理人已通过本招募说明书“第五部分 相关服务机构”中的“一、基金份额发
售机构”中列明的销售机构及本基金管理人网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的
定期定额投资服务,具体业务开通情况及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规
定。


十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登
记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部
分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。


十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证


监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的
过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据
基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。


十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人可制定和实施相应的业务规则。






第八部分 基金的投资

一、投资目标

本基金关注具有核心竞争力的优质上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过
组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。


二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、
债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、
短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股
指期货、国债期货等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-95%,其
中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%,投资于本基金界定的核心优
势相关股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会进
行相应调整。


三、投资策略

1、大类资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时
机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并
随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。


2、股票投资策略

(1)核心优势主题的界定

本基金投资具有核心优势的上市公司,主要是指在品牌、研发、行业垄断、公司治理、
商业模式等方面具有相对优势,在全球视角下具有一定核心竞争力和良好成长前景的公
司。


本基金多维度分析具有核心优势公司的投资价值,具体而言:

1)公司具有品牌优势。品牌是企业实力的综合体现,具有品牌影响力的公司往往更易


获得市场及客户的认可,在企业融资、产品销售等方面能具备比较优势。在长期行业竞争
中,经过市场优胜劣汰,留下来的一般是品牌知名度高,竞争力强的企业。本基金筛选各
行业中主营业务收入、归属母公司净利润规模处于前列及成长性突出的代表性品牌公司。


2)公司研发优势明显。本基金重视那些在研发方面投入较大的公司,一般这样的公司
能够建立自身的护城河,具有较好的长期竞争力。定量筛选指标包括研发人员数量占比、
研发投入占营业收入比例、资本化研发支出占研发投入的比例、专利数量、成果转换效率
等,定性分析包括高级管理人员的技术背景、研究团队成员技术实力、产品研发体系建设
等情况。


3)具有行业垄断优势。依托中国资源禀赋及自身经济发展需求,储备丰富、处于产业
上游,具有天然垄断的公司;短期内无法被同行业竞争者超越,具有核心技术垄断的公司;
因政策性干预或先发优势,产品具有较高的市场占有率,有优势议价能力的公司。定性分
析包括产业链地位研究、竞争格局分析、行业重大政策判断,定量分析包括主营产品市场
占有率、生产成本、毛利率等指标的横向比较。


4)公司治理规范。本基金筛选股东结构稳定、公司发展目标清晰、有合适的激励措施,
管理层稳健高效、信息披露透明,生产管理、费用控制、成本管理等方面优于同行业,能
够重视中小股东利益,具有可持续发展路径的公司。本基金关注过去5年公司主要股东及
管理层变化、未来3-5年发展战略、员工激励计划、定期报告披露情况及投资者关系管理
等因素。


5)商业模式清晰。商业模式是企业战略规划的重要内容,清晰的商业模式才可能给公
司带来差异化的竞争优势,长期给股东带来回报。本基金主要关注公司的各季度经营情况、
产品及服务、毛利率、市占率、现金流、并购重组等变化,进而验证并筛选商业模式清晰
可靠的公司。


(2)个股投资策略

随着资本市场互联互通继续推进,一些具有优势的中国企业将获得全球资本的关注。

本基金从全球视角下筛选那些具有核心竞争优势和良好成长前景的公司,采取“自上而下”

和“自下而上”相结合的方法构建组合,一方面注重根据宏观经济走势和各行业的景气度
变化发现投资机会,另一方面也根据个股深入研究寻找投资机会。注重公司的内在价值的
分析,在个股股价低于其内在估值水平或估值合理的时候买入并持有,在估值显著高估或
者风险收益比更高的个股出现时进行个股调整。


本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将
遵循核心竞争优势相关股票的投资策略,选择基本面良好、具有估值优势、流动性高的港
股通标的纳入本基金的股票投资组合。


本基金采取定量分析和定性分析相结合的方法,进行综合评估筛选,构建本基金的各
级股票池。本基金在进行股票资产配置时,将考察企业的流动性和换手率指标,参考基金


的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。


对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合
的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。


3、债券投资策略

在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、
债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固
定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、
收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、债券回购杠杆策略等。


4、金融衍生品投资策略

(1)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本
基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,
立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。


(2)股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。


(3)国债期货投资策略

本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和
风险水平。


5、资产支持证券投资策略

本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据
基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。


6、中小企业私募债券投资策略

基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流
动性风险等各种风险。


中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行
持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担
保机构等发行信息对债项进行增信。


未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基
金可相应调整和更新相关投资策略。


四、投资决策依据和决策程序

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和基金合同的规定;


(2)《长城基金管理有限公司章程》的有关规定;

(3)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定;

(4)宏观经济环境、国家政策和市场周期分析;

(5)上市公司财务品质和管理能力,以及对公司盈利增长能力的预测。


2、投资决策程序

(1)研究部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告,为
投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发
事件,及时提出评估意见及决策建议;

(2)研究部负责建立和维护公司各级股票库,并提供重点股票的投资价值分析报告;
在公司各级股票库的基础上,基金经理负责建立符合基金合同规定和投资需求的股票投资
备选库;

(3)固定收益部负责建立和维护公司固定收益券种库,提供各券种的基本面情况及投
资要点分析;

(4)在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后,基金经理拟定下一阶段股票、债
券及短期金融工具的投资比例,做出《资产配置提案》和重点证券投资方案,报投资决策委
员会讨论;

(5)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上,讨论并确定下一阶段
的资产配置和重点证券投资决定,会议决定以书面形式下达给基金经理;

(6)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点证券投资决定,基金经理负责在
股票投资备选库和固定收益券种库中选择拟投资的个券,制定投资组合方案;

(7)在基金经理权限内的投资,由基金经理自主实施;超过基金经理权限的,须经投
资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施;

(8)金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其他辅助分析统计工具,
对本基金投资组合进行定期跟踪分析,为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。


五、投资限制

1、投资组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金股票投资比例为基金资产的50%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例
不超过全部股票资产的50%,投资于本基金界定的核心优势相关股票不低于非现金基金资
产的80%;

(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的


A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香
港同时上市的A+H 股合并计算),不超过该证券的10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;

(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

(16)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(17)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有
的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入
国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,
有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内
交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

(18)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有
的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持


有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日
内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

(19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;

(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;

(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


除第(2)、(12)、(20)、(21)条及基金合同另有规定外,因证券、期货市场波
动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情
形除外。法律法规另有规定的,从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。


法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准。


2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。


法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。


六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:60%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数
益率(使用估值汇率折算)+30%×中债综合财富指数收益率。


中证800指数是由中证指数有限公司编制,由中证500沪深300成份股一起构成,综
合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况;中证港股通综合指数是由中证指数有
限公司编制,选取符合港股通资格的普通股作为样本股,以反映港股通范围内上市公司的
整体状况和走势;中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护,综合
反映债券市场整体价格和回报情况。本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为50%-
95%,参考预期的大类资产配置比例设置上述业绩比较基准的权重,符合本基金的投资特
性。


随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依
据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调
整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告,无需召开基金份额持有人大会审议。


七、风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。



九、资产组合报告


本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至
20
21

9月30日止,本报告中所列财务数据未经审计。



1.1 报告期末基金资产组合情况

序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(
%



1


权益投资


215,480,677.28


81.38





其中:股票


215,480,677.28


81.38


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


-


-





其中:债券


-


-





资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品投资


-


-


6


买入返售金融资产


-


-





其中:买断式回购的买入返售
金融资产


-


-


7


银行存款和结算备付金合计


48,976,274.63


18.50


8


其他资产


334,621.95


0.13


9


合计


264,791,573.86


100.00










1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合




1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合






代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例
(%)


A


农、林、牧、渔业


-


-


B


采矿业


-


-


C


制造业


148,353,695.52


59.34


D


电力、热力、燃气及水生产和供应



-


-





E


建筑业


2,583,023.39


1.03


F


批发和零售业


69,946.39


0.03


G


交通运输、仓储和邮政业


-


-


H


住宿和餐饮业


3,345.12


0.00


I


信息传输、软件和信息技术服务业


11,099.55


0.00


J


金融业


12,239,223.00


4.90


K


房地产业


2,392,115.00


0.96


L


租赁和商务服务业


21,777,860.00


8.71


M


科学研究和技术服务业


20,183,458.84


8.07


N


水利、环境和公共设施管理业


38,613.78


0.02


O


居民服务、修理和其他服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工作


2,419,020.00


0.97


R


文化、体育和娱乐业


3,925.22


0.00


S


综合


-


-





合计


210,075,325.81


84.03










1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


A 基础材料


-


-


B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

5,405,351.47

2.16

G 工业

-

-

H 信息技术

-

-

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计


5,405,351.47


2.16











1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细










股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值
比例(%)


1


000568


泸州老窖


108,950


24,141,141.00


9.66


2


600519


贵州茅台


12,849


23,513,670.00


9.41


3


600809


山西汾酒


70,259


22,166,714.50


8.87


4


601888


中国中免


83,761


21,777,860.00


8.71


5


000858


五粮液


96,500


21,171,135.00


8.47


6


603259


药明康德


131,880


20,151,264.00


8.06


7


002415


海康威视


234,200


12,881,000.00


5.15


8


300059


东方财富


228,500


7,853,545.00


3.14


9


600779


水井坊


52,200


6,637,230.00


2.66


10


300760


迈瑞医疗


16,200


6,243,804.00


2.50










1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系
统挂牌股票投资明细







本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。






1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。






1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。






1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。






1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


注:本基金本报告期末未持有贵金属。






1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。






1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明




1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。






1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策






本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原
则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。






1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策






本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风
险水平。



1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。






1.10.3 本期国债期货投资评价






本基金本报告期内未投资国债期货。






1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说







本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编



制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。






1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明






本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。






1.11.3 其他资产构成






序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


99,405.05


2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


4,112.66


5


应收申购款


231,104.24


6


其他应收款


-


7


其他


-


8


合计


334,621.95










1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细






注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。






1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明






注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。






1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分






由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。







第九部分 基金的业绩

过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2021年9月30日)

时间段

净值增长率①

净值增长率标
准差②

业绩比较基准收
益率③

业绩比较基

准收益率标
准差④

①-③

②-④

基金成立
至2019
年12月31日

12.17%

0.93%

1.75%

0.73%

10.42%

0.20%

2020年1
月1日至
2020年12月31日

106.22%


1.62%


17.21%


0.97%


89.01%


0.65%


2021年1
月1日至
2021年9
月30日

-
4.74%


2.00%


-
1.10%


0.81%


-
3.64%


1.19%


基金成立
至2021
年9月30


120.35%


1.59%


17.95%


0.86%


102.40%


0.73%




基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。









第十部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。


二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。






第十一部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。


二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。


三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。


(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。


(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。


(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述
做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。


2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。


(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代
表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对
于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。


(4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。


3、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。



4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,
回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不
存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。


5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。


6、投资证券衍生品的估值方法

(1)期货合约按照估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。


(2)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定
公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。


7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。


8、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。


9、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。


10、估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的,采用当日中国人民银行或
其授权机构公布的人民币汇率中间价进行计算。


11、当发生大额申购或赎回的情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基
金估值的公平性。


12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。


根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。



四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。


基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。


基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下述“估值错误处理原则”

给予赔偿,承担赔偿责任。


上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。


2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接经济损失
承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间
进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关
当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。


(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接经济损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。


(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错


误责任方。


(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。


3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。


4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。


(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。


(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。


②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份
额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资
者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。


③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果
对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。


④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。


前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;


2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,应当暂停估
值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人对基金净值予以公布。


八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按上述“三、估值方法”的第12项进行估值时,所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。


2、由于不可抗力,或证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误,或国家会计
政策变更、市场规则变更等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻
由此造成的影响。






第十二部分 基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。


三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协
商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开
基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。


四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介
公告。


基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。


六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。






第十三部分 基金的费用与税收

一、与基金运作有关的费用

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金相关账户开户费用、银行账户维护费用;

9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用
自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。


2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如
下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用


自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。


上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


二、与基金销售有关的费用

(一)申购费用

本基金在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申
请单独计算。


本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。具体如下:

1、申购费率

申购金额(含申购费)

申购费率

100万元以下

1.5%

100万元(含)-300万元

1.0%

300万元(含)-500万元

0.5%

500万元以上(含)

每笔1000元



注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资
者。


2、特定申购费率

申购金额(含申购费)

申购费率

100万元以下

0.3%

100万元(含)-300万元

0.2%

300万元(含)-500万元

0.1%

500万元以上(含)

每笔1000元



注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。


如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。


申购费用在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。


本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金
额=申购金额-固定申购费金额


申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

例:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金,对应的申购费率为1.5%,
若申购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得到的基金份额计算如下:

净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元

申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元

申购份额=98,522.17/1.0500=93,830.64份

(二)赎回费用

本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.5%

7日≤T<30日

0.75%

30日≤T<184日

0.5%

184日≤T<365日

0.25%

365日≤T

0



赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持
有期长于30日(含)但少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财
产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月(含)的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回手续费。其中,

赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

例:某投资者赎回其持有的本基金50,000份,持有期为85天,对应的赎回费率为0.5%,若赎回当日基金份额净值为1.1500元,则其得到的赎回金额计算如下:

赎回总金额=50,000×1.1500=57,500.00元

赎回手续费=57,500×0.5%=287.50元

净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50元

(三)转换费用

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由
基金份额持有人承担。



转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财
产所有。


(1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金A类基金份额10万份,持有期为100天,
决定转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.2500元,转出基金(长
城货币市场证券投资基金A类基金份额)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,则可得
到的转换份额及基金转换费为:

转出金额=100,000×1=100,000 元

转出基金赎回费=0

转入总金额=100,000-0=100,000元

转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元

转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元

转入份额=98,522.17/1.2500=78,817.73份

基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元

(2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为长城货币市
场证券投资基金A类基金份额,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.2500元,
转出基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费
为:

转出金额=100,000×1.2500=125,000元

转出基金赎回费=125,000×0.5%=625元

转入总金额=125,000-625=124,375元

转入基金申购费补差=0

转入净金额=124,375-0=124,375元

转入份额=124,375/1=124,375份


基金转换费=125,000×0.5%=625元

2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基
金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。


3、转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。


4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照
本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。


(四)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


(五)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易
方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活
动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低
基金申购费率。


三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴或缴纳。






第十四部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。


二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。


2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。


3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。






第十五部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报
备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。


二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。


本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。


本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。


三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。


四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。


本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。


五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。


2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应


当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息
发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
招募说明书。


3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。


4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。


基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。


(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。


(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。


(四)基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。


在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值。


基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。


(五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。


(六)基金定期报告,包括基金年度报告、中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会


计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。


基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。


基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。


《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。


基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。


报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。


(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。


前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、《基金合同》终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到


重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

17、本基金开始办理申购、赎回;

18、本基金发生巨额赎回并延期办理;

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;

23、连续四十个工作日、五十个工作日、五十五个工作日出现基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元情形;

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。


(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会。


(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。


(十)股指期货的投资情况

基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标
等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资
目标等。


(十一)国债期货的投资情况

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充
分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。


(十二)港股通标的股票的投资情况


基金管理人应当在基金年度报告、中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。


(十三)中小企业私募债券的投资情况

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监会指定媒
介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在
基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文件中披露中小
企业私募债券的投资情况。


(十四)资产支持证券的投资情况

本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产
支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券
明细。


(十五)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。


(十六)中国证监会规定的其他信息。


六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。


基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。


基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。


基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。


基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提


供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。


为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。


七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。


八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:

1、不可抗力;

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

3、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时;

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。






第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。


2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后两日内在指定媒介公告。


二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。


2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。


5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时


变现的,清算期限相应顺延。


四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。


六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。


七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。


八、基金合并

本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。






第十七部分 风险揭示

一、市场风险

本基金主要投资于证券市场,市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经
济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动,从
而产生市场风险,这种风险主要包括:

1、政策风险

因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市
场波动而影响基金收益,产生风险。


2、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化,国家经济、各个行业及证券发行人的盈利水平也呈周期
性变化,从而影响到证券市场走势。


3、利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的债券价格和债券利息的损失,包括价格风险和再
投资风险。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都
将影响债券资产的利率风险水平。


4、信用风险

信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。信用风
险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信
用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券
收益率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。


5、购买力风险

基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使
其购买力下降。


6、证券发行人经营风险

证券发行人的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术更新、新产品研究开发、
高级专业人才流动、国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的证券其发行人基本面或发展
前景产生变化,导致其所发行的证券价格下跌,将使基金预期的投资收益下降。虽然基金
可以通过投资多样化来分散这种非系统性风险,但不能完全规避。


二、管理风险

1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平;

2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。


三、流动性风险


1、本基金的申购、赎回安排

本基金采用开放式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法
定节假日或因其他原因暂停营业的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回
业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。


本基金对申购环节管理,合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认大额申购申请,
在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施对基金规模予以控制,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。


2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险

(1)基金合同约定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、中小企业私募
债、央行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证
券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、
通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;本基金
拟投资市场包括股票市场及债券市场,在极端市场情况下,因成交低迷或恐慌情绪等因素,
有发生市场流动性风险的可能;

(2)本基金会投资不同行业上市公司,每个行业的周期及盈利情况存在差异,会发生
行业性衰退及重大事件负面冲击,对该行业投资造成不利影响的可能;

(3)从投资限制上看,基金合同约定:“基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过该基金资产净值的15%”,可能出现部分流动受限资产影响基金整体表现的情
况。


依据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求,本基金会审慎
评估所投资市场、行业及资产流动性风险,并针对性制定流动性风险管理措施,有效控制
流动性风险。


3、巨额赎回情形下的流动性风险

当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致
后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护
基金份额持有人的利益,包括但不限于:

(1)延缓办理巨额赎回申请;

(2)暂停接受赎回申请;


(3)延缓支付赎回款项;

(4)中国证监会认可的其他措施。


因采取上述措施,特定基金份额持有人可能面临暂停赎回及延缓支付赎回款项的风
险。


4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律
法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,
作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:

(1)延期办理巨额赎回申请

具体措施,详见招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”中“十、巨额赎回
的情形及处理方式”的相关内容。


(2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

上述具体措施,详见招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”中“九、暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。


(3)收取短期赎回费

对持有期限少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基
金财产。


(4)暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。


(5)摆动定价

当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。


当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者
收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。


(四)特有风险

1、资产配置风险

本基金为混合型基金,股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微
观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,配置策略的错误将导致本基金的特定风
险。


2、投资港股通标的股票的风险

(1)港股交易失败风险

港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当


日 额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额
度使 用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。现行的港股通规
则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期根据范围限制规则对具体
的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港股,只能卖出不能买入;本基金可能因
为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。

另外还面临港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港
股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)。香港出现台风、黑
色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市
期间无法进行港股通交易的风险;出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时,境
内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务
期间无法进行港股通交易的风险。


(2)汇率风险

本基金以人民币募集和计价,但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人
民 币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜
在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动,从而对基金业绩产生影
响。此 外,由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构,如果汇率发布机构出现汇率发布时
间延迟或 是汇率数据错误等情况,可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。


(3)境外市场的风险

本基金通过港股通投资于香港市场,投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政
策、财政政策、产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响,
上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。港股市场上外汇资金流动更为自
由,海外资金的流动对港股价格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,
本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险
相对更大。


港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同
时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制


存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。


(4)交收制度带来的流动性风险

由于香港市场实行T+2日(T日买卖股票,资金和股票在T+2日才进行交收)的交收安
排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交易日,即为卖出当日之后
第二个港股通交易日)才能在香港市场完成清算交收,卖出的资金在T+3日才能回到人民币
资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股
后资金不能及时到账,而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险,


同时也存在不能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比例,造成比例超标的风险。


(5)港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购
等 情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通
卖出, 但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的
认购权利 在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、
转换或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过
港股通买入或 卖出。本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。


(6)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采取停
牌 措施。此外,不同于A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体时长并没有量化规定,
只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根
据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,ST 及*ST等标记)以警示投资者风险的做
法不同,在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司
退市过程中拥有相对较大的主导权,使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。

因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带
来损失的风险。


(7)港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则的限制和
影 响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的
风 险。


(8)本基金会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整,选择将部分基金资
产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,因此本基金存在不
对港股进行投资的可能。


3、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与
中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在
法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使
表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因
多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存
托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可
能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风
险。



4、中小企业私募债券投资风险

本基金可投资于中小企业私募债券,其与一般信用债券相比,存在更大的信用风险和
流动性风险。更大的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,
信息披露不透明,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度;更大的流动性风
险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评
级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。这些特点使
中小企业私募债券可能出现因信用水平波动而引起的价格较大幅度波动,从而影响基金
总体投资收益;同时,流动性差导致的变现困难,也会给基金总体投资组合带来流动性冲
击。


5、股指期货等金融衍生品的投资风险

金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要
源自对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流
动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具
更为剧烈,有时候要承担比投资标的资产更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不
适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。


股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股
价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债
结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,从而增加本基金
总体风险水平。


6、国债期货投资风险

本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流
动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基
差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值
或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是
指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏
广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有
的头寸面临被强制平仓的风险。


7、资产支持证券投资风险

本基金拟投资资产支持证券,除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动
性风险外,还面临资产支持证券的特有风险:提前赎回或延期支付风险,可能造成基金财
产损失。


8、科创板股票投资相关风险

本基金资产有可能投资于科创板股票。科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面
的规则与其他板块存在差异,基金投资科创板股票的风险包括但不限于:


(1)科创板企业退市风险

科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,退市情形更多,且
不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程,
将面临退出难度较大、成本较高的风险。


(2)市场风险

科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生
物医药等高新技术和战略新兴产业领域,大多数企业为初创型公司,上市门槛略低于A股
其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,个股投资风险加大。此外,
科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,估值
与发行定价难度较大。


同时,科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的前5个交易日不设涨
跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,可能导
致较大的股票价格波动。


(3)流动性风险

科创板投资门槛较高,由此可能导致整体流动性相对较弱。此外,科创板股票网下发
行时,获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能,由此可能导致基金面临无法
及时变现及其他相关流动性风险。


(4)集中度风险

科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能
存在高集中度状况,整体存在集中度风险。


(5)监管规则变化的风险

科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根
据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,导致基金投资运作产
生相应调整变化。


五、其他风险

1、本基金力争战胜业绩比较基准,但本基金的收益水平有可能不能达到或超过业绩比
较基准,基金份额持有人面临无法获得目标收益率甚至本金亏损的风险;

2、由于操作疏忽、制度不健全或者外部法律法规环境变化等原因造成基金运作违反相
关规定的风险。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配
置不符合基金合同的要求;也可能表现在个券、个股的选择不符合本基金的投资风格和投
资目标的风险;

3、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金销售机构等机
构无法正常工作,从而影响基金运作的风险;

4、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的


因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。






第十八部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;

(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;

(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;

(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;


(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违


反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


(二) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办
理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;


(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


(三)基金份额持有人的权利和义务

每份基金份额具有同等的合法权益。


1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:


(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。


本基金份额持有人大会不设日常机构。


(一)召开事由

1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,
应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;


(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。


2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份
额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,增加、减少或调整基金
份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整;

(3)调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。


(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。


2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。


3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。



4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。


5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、
干扰。


6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。


(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。


基金转换运作方式或者与其他基金合并的,基金管理人应于会议召开前30日发布提示
性通知,除载明前述内容外,还应明确有关实施安排,说明对现有基金份额持有人的影响
以及基金份额持有人享有的选择权,并在实施前预留至少20个开放日或者交易日供基金份
额持有人做出选择。


2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。


3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意


见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。


(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。


1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。


2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。


在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,
不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持


有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授
权他人代表出具书面意见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记机构记录相符。


3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明。


4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
行。


(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。


基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。


基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。


会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。


(2)通讯开会


在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决
议。


(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。


基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。


2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。


基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定
的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计
入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。


基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。


(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效
力。


(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。


(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点
以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。


(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不


影响计票的效力。


2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行
监督的,不影响计票和表决结果。


(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。


基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。


基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。


(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关
内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本
部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。


三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。


2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生
效后两日内在指定媒介公告。


(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。


2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。


5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。


(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。


(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。


(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。



(八)基金合并

本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。


四、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人
具有约束力,仲裁费由败诉方承担。


争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


《基金合同》受中国法律(不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区)管辖。


五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。






第十九部分 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:长城基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

邮政编码:518026

法定代表人:王军

成立日期:2001年12月27日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5亿元

存续期间:持续经营经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理
及中国证监会批准的其它业务。


(二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:田国立

成立日期:2004年09月17日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门
批准的其他业务。


二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应


按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金
实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行
核查。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、
债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、
短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股
指期货、国债期货等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-95%,其
中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%,投资于本基金界定的核心优
势相关股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会进
行相应调整。


(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1)本基金股票投资比例为基金资产的50%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例
不超过全部股票资产的50%,投资于本基金界定的核心优势相关股票不低于非现金基金资
产的80%;

(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的
A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证
券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合并计算),不超过该证券的10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(6)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有的同一权证,不得
超过该权证的10%;


(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;

(11)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;

(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

(16)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(17)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有
的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入
国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,
有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内
交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

(18)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有
的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持
有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日
内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、


清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》

(19)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部开放式基金(包括开放式基
金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(22)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的10%;
本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的5%;

(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;

(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


除第(2)、(12)、(20)、(21)、(22)条及基金合同另有规定外,因证券、期
货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。


法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准。


(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,
防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。


(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律
法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定
各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间


债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交
易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式
进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协
议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结
算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托
管人协商解决。


基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何
法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担
违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相
关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如
基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基
金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。


(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。


基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通
受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险
和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预
案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。


1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股
票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。


本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证
券。


本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作
的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券
登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证
券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。


本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。


2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基
金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在


首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置
预案。


基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极
有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场
发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基
金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金
托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连
带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。


3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人
提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如
有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。


(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。


(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。


(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。


4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值
占基金资产净值的比例、锁定期等信息。


本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时
调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。


5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。


(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与
完善情况。


(3)有关比例限制的执行情况。


(4)信息披露情况。


6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。


(六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决策
流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风
险、流动性风险等各种风险。


基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异
常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和
核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任


何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基
金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。


(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。


(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通
知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑
义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规
定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。


(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答
复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合
同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。


(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。


(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监
督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。


三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。


(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项


进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但
不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。


(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻
挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。


四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。


2.基金托管人应安全保管基金财产。


3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。


4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。


5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另
行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任
何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、
开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用)。


6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人
追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。


7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。


(二)基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。


2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名
或2名以上中国注册会计师签字方为有效。


3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。


(三)基金银行账户的开立和管理


1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。


2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。


3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。


4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。


(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的
证券账户。


2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。


3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。


证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金
托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。


4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券
登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算
协议》执行。


5、账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定,委托有交易关系
证券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证明提供至基金托管人。账户注
销期间如需基金托管人提供配合的,基金托管人应予以配合。


6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。


(五)债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登
记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资
金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表


基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。


(六)其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管
人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用
并管理。


2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。


(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于
基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基
金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人
和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的
资产不承担任何责任。


(八)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度
审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以
加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。


五、基金资产净值计算与复核

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易
日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后
第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。


每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等


资产及负债。


2.估值方法

本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;

③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价;

④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采
用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做
法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。


(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以
活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表
计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于
不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值

④首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。


(3)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。


(4)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品
种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对
银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利
率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。



(5)存款的估值方法

①持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收
入。


(6)投资证券衍生品的估值方法

①期货合约按照估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

②因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公
允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。


(7)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数
据。


(8)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。


(9)中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。


(10)估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的,采用当日中国人民银行或
其授权机构公布的人民币汇率中间价进行计算。


(11)当发生大额申购或赎回的情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基
金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。


(12)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


(13)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。


根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加
盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。


3.特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第(12)项进行估值时,所造成的误差不作为基
金份额净值错误处理。



(三)基金份额净值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;
基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理
的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通
报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应
当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金
造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追
偿。


2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金
管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:

(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。


(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额
持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基
金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的
责任。


(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果
对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。


(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导
致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责
赔付。


3.由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于不可抗力等原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现
该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金
管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。


5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。


(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形


1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应该暂停估
值;

4. 法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。


(五)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。


(六)基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记
录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金
资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。


(七)基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。


2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。


3.财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;《基金合同》生效后,
基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募
说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年
更新一次。在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束
之日起起两个月内,编制完成基金中期报告;在每年结束之日起三个月内,编制完成基金
年度报告。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。


(2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复
核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行
调整,调整以国家有关规定为准。


基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。



(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提
供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。


六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托
管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法
规承担责任。


在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管
人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所
保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。


七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不
能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。


争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


本协议受中国法律(不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区)管辖。


八、托管协议的变更与终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。


(二)托管协议终止的情形

1.《基金合同》终止;

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。


(三)基金财产的清算

1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。


2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变


现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4.基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;

(6)将清算结果报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。


5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。


6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


7.基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。


8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告
提示性公告登载在指定报刊上。


9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。






第二十部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持
有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

一、账单服务

1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。


2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人
根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗
下基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及
时更新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理
人无法送出的除外。


二、客户服务中心(Call Center)电话服务

1、24小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信
息查询等服务。


2、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、
基金投资指南等)及投诉受理等服务。


公司网站:www.ccfund.com.cn

客服邮箱:support@ccfund.com.cn

客服电话:400-8868-666





第二十一部分 其他应披露事项

序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1

长城基金关于旗下部分开放式基金参与交
通银行开展的手机银行申购及定期定额投
资基金费率优惠活动的公告


中国证监会指定报刊及网站


2020
-
12
-
31


2

长城基金管理有限公司关于参加宁波银行
费率优惠活动的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
01
-
27


3

关于终止包商银行股份有限公司办理本公
司旗下基金销售业务的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
02
-
08


4

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金
所持停牌股票估值方法的公告
(
盛达资源
)


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
02
-
23


5

长城基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金最低申购金额限制的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
04
-
27


6

长城基金管理有限公司关于提醒网上直销
个人投资者及时上传有效身份证件照片并
更新、完善身份信息以免影响业务办理的
公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
07
-
01


7

关于变更公司副总经理的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
07
-
22


8

长城基金管理有限公司关于参加浦发银行
费率优惠活动的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
07
-
31


9

长城基金管理有限公司关于旗下基金开展
线上直销系统费率优惠活动的公告


中国证监会指定报刊及网站


2021
-
11
-
09


10

在本报告期内刊登的其他公告。
















第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构的办
公场所以及相关网站,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复
印件,但应以正本为准。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。






第二十三部分 备查文件

(一)备查文件

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件;

2、《长城核心优势混合型证券投资基金基金合同》;

3、《长城核心优势混合型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会规定的其他备查文件。


(二)存放地点:除第6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。


(三)查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印















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